張姵君

《金融計算：Excel VBA基礎實作(10440)》

• 
  
  Unit 1 VBA
  
  
  
  
  
  Chapter 1：VBA
  
  
  
  
  
  1-1 認識Excel VBA 1-2
  
  
  
  
  
  1-2 資料型態(Data Type)與變數 1-5
  
  
  
  
  
  1-3 陣列(array) 1-8
  
  
  
  
  
  1-4 運算子 1-10
  
  
  
  
  
  1-5 流程控制指令 1-12
  
  
  
  
  
  1-6 Sub及Function 1-14
  
  
  
  
  
  1-7 通用程序與內建函數的調用 1-17
  
  
  
  
  
  Chapter 2：規劃求解
  
  
  
  
  
  2-1 規劃求解Solver.xlam 2-2
  
  
  
  
  
  2-2 投資組合管理 2-9
  
  
  
  
  
  2-3 最適投資組合表單建置 2-12
  
  
  
  
  
  2-4 範例 2-16
  
  
  
  
  
  2-5 自訂函數 2-19
  
  
  
  
  
  Unit 2 選擇權評價
  
  
  
  
  
  Chapter 3：Black-Scholes公式
  
  
  
  
  
  3-1 股價的隨機過程 3-2
  
  
  
  
  
  3-2 Black-Scholes 3-3
  
  
  
  
  
  3-3 Greeks 3-5
  
  
  
  
  
  3-4 選擇權避險策略 3-9
  
  
  
  
  
  3-5 隱含波動率(Implied volatility) 3-11
  
  
  
  
  
  3-6 Black-Scholes表單建置 3-14
  
  
  
  
  
  3-7 Black-Scholes一般式 3-22
  
  
  
  
  
  3-8 Black-Scholes一般式表單建置 3-30
  
  
  
  
  
  3-9 自訂函數 3-32
  
  
  
  
  
  Chapter 4：樹狀結構
  
  
  
  
  
  4-1 二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2
  
  
  
  
  
  4-2 二元樹模型Greeks 4-12
  
  
  
  
  
  4-3 二元樹模型表單建置 4-13
  
  
  
  
  
  4-4 Boyle三元樹 4-20
  
  
  
  
  
  4-5 Boyle三元樹表單建置 4-22
  
  
  
  
  
  4-6 自訂函數 4-24
  
  
  
  
  
  Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)
  
  
  
  
  
  5-1 顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3
  
  
  
  
  
  5-2 隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8
  
  
  
  
  
  5-3 有限差分法表單建置 5-14
  
  
  
  
  
  5-4 自訂函數 5-18
  
  
  
  
  
  Chapter 6：蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)
  
  
  
  
  
  6-1 隨機亂數(Random Number) 6-2
  
  
  
  
  
  6-2 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7
  
  
  
  
  
  6-3 蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14
  
  
  
  
  
  6-4 蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18
  
  
  
  
  
  6-5 自訂函數 6-19
  
  
  
  
  
  Unit 3 固定收益
  
  
  
  
  
  Chapter 7：債券
  
  
  
  
  
  7-1 債券價格 7-2
  
  
  
  
  
  7-2 隱含殖利率 7-4
  
  
  
  
  
  7-3 債券敏感性分析 7-5
  
  
  
  
  
  7-4 債券價格表單建置 7-11
  
  
  
  
  
  7-5 自訂函數 7-13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Chapter 8：利率期間結構
  
  
  
  
  
  8-1 利率期間結構 8-2
  
  
  
  
  
  8-2 即期利率與遠期利率 8-4
  
  
  
  
  
  8-3 調整期間法 8-7
  
  
  
  
  
  8-4 拔靴法(Bootstrap Method) 8-12
  
  
  
  
  
  8-5 計量估計法 8-17
  
  
  
  
  
  8-6 自訂函數 8-30
  
  
  
  
  
  Chapter 9：利率均衡模型
  
  
  
  
  
  9-1 Vasicek (1977) Model 9-2
  
  
  
  
  
  9-2 Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5
  
  
  
  
  
  9-3 一般均衡模型表單建置 9-8
  
  
  
  
  
  9-4 自訂函數 9-14
  
  
  
  
  
  Chapter 10：Hull-White利率三元樹
  
  
  
  
  
  10-1 Hull-White (1990,1994a) Model 10-2
  
  
  
  
  
  10-2 三元樹表單建置 10-14
  
  
  
  
  
  10-3 浮動利率債券 10-17
  
  
  
  
  
  10-4 參數校準(Calibration) 10-21
  
  
  
  
  
  10-5 參數校準表單建置 10-26
  
  
  
  
  
  10-6 自訂函數 10-28
  
  
  
  
  
  Unit 4 風險管理
  
  
  
  
  
  Chapter 11：市場風險─風險值(Value at Risk；VaR)
  
  
  
  
  
  11-1 風險值(Value at Risk；VaR) 11-2
  
  
  
  
  
  11-2 風險值的衡量方法 11-3
  
  
  
  
  
  11-3 回朔測試 11-19
  
  
  
  
  
  11-4 自訂函數 11-26
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Chapter 12：信用風險─選擇權模型
  
  
  
  
  
  12-1 以選擇權模型衡量信用風險 12-2
  
  
  
  
  
  12-2 牛頓拉福森法 12-5
  
  
  
  
  
  12-3 選擇權模型表單建置 12-8
  
  
  
  
  
  12-4 自訂函數 12-13
  
  
  
  
  
  參考文獻 13-1
  
  
  
  
  
  附錄：如何使用附帶表單範例檔案14-1